Stress test delle banche

Lo stress test delle banche o il programma di valutazione del capitale di vigilanza è una valutazione della riserva di capitale in corso da parte della Federal Reserve americana e dalle autorità di vigilanza bancaria per determinare se le organizzazioni bancarie più grandi degli Stati Uniti hanno capitale sufficiente a reggere l'impatto di un ambiente economico più difficile rispetto a quanto attualmente previsto. I lavori si sono conclusi entro la fine di aprile 2009.

Analoga operazione è stata effettuata da parte del Cebs (Committee of European Banking Supervisors) in collaborazione con la Banca centrale europea e la Commissione europea sulle principali banche europee. Il risultato ha evidenziato una buona capacità delle banche europee a reggere un eventuale peggioramento dell'economia reale nel prossimo biennio. Infatti solo 13 non hanno passato l'esame: si tratta della tedesca Hypo Real Estate (già salvata dallo stato nel 2008 e successivamente nazionalizzata), la Eurobank Ergasias, la Banca Nazionale di Grecia, la Piraeus Bank (per quanto riguarda la Grecia), 5 casse di risparmio spagnole: Diada, Cajasur, Espiga, Unnim e Banca Civica, e 4 banche italiane. Il risultato non tiene conto che di certi particolari studiati, per non compromettere nessuna delle grandi banche. La percentuale delle banche sottoposte all'esame non è la stessa per tutti i paesi. In Spagna furono sottomesse all'esame il 95% delle banche mentre negli altri paesi solo il 50%. Le banche italiane sottoposte allo stress test sono state 15 e quelle che non hanno superato l'esame sono 4, tra cui Monte dei Paschi di Siena e Carige.