Extrapolation de Richardson

En analyse numérique, le procédé d'extrapolation de Richardson est une technique d'accélération de la convergence. Il est ainsi dénommé en l'honneur de Lewis Fry Richardson^[1]^,^[2], qui l'a popularisé au début du XX^e siècle. Les premières utilisations remontent à Huygens en 1654 et Takebe Kenkō en 1723^[3], pour l'évaluation numérique de π.

Ce procédé est notamment utilisé pour définir une méthode numérique d'intégration : la méthode de Romberg, accélération de la méthode des trapèzes.

↑ (en) L. F. Richardson, « The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems including differential equations, with an application to the stresses in a masonry dam », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, vol. 210,‎ 1911, p. 307–357 (DOI 10.1098/rsta.1911.0009)
↑ (en) L. F. Richardson, « The deferred approach to the limit », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, vol. 226,‎ 1927, p. 299–349 (DOI 10.1098/rsta.1927.0008)
↑ (en) Guido Walz, « The History of Extrapolation Methods in Numerical Analysis », Mannheimer Manuskripte, vol. 130,‎ 1991, p. 1–11

[1] (en) L. F. Richardson, « The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems including differential equations, with an application to the stresses in a masonry dam », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, vol. 210,‎ 1911, p. 307–357 (DOI 10.1098/rsta.1911.0009)

[2] (en) L. F. Richardson, « The deferred approach to the limit », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, vol. 226,‎ 1927, p. 299–349 (DOI 10.1098/rsta.1927.0008)

[3] (en) Guido Walz, « The History of Extrapolation Methods in Numerical Analysis », Mannheimer Manuskripte, vol. 130,‎ 1991, p. 1–11

[1]

[2]

[3]