Proses stokastik

Dalam matematika, khususnya dalam ilmu teori peluang dan statistika, suatu proses stokastik merupakan suatu koleksi peubah acak ${\displaystyle X_{t}}$ dengan ${\displaystyle t}$ merupakan suatu parameter atas suatu himpunan indeks (umumnya berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks ${\displaystyle \{1,2,\ldots \}}$).^[1] Proses stokastik merupakan salah satu cara untuk mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa acak. Oleh karena itu, proses stokastik sering kali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah secara acak seiring waktu, misalnya dalam bidang keuangan, biologi, dan lain-lain. Suatu proses stokastik umumnya dinotasikan sebagai ${\displaystyle \{X_{t}\}_{t\in T}}$ atau ${\displaystyle \{X_{t}\}}$.

1. ^ Howard M Taylor, Samuel Karlin (1998), An Introduction to Stochastic Modelling, Academic Press, hlm. 5, ISBN 9780126848878