Martingala (matematica)

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Nella teoria della probabilità, una martingala è un processo stocastico ${\displaystyle X_{t}}$, indicizzato da un parametro crescente ${\displaystyle t}$ (spesso interpretabile come tempo), con la seguente proprietà: per ogni ${\displaystyle s\leq t}$, l'attesa di ${\displaystyle X_{t}}$ condizionata rispetto ai valori di ${\displaystyle X_{r},r\leq s}$, è uguale ad ${\displaystyle X_{s}}$. Il più noto esempio di martingala, in cui il parametro ${\displaystyle s}$ è continuo, è senz'altro il moto browniano.