SOES Bandits

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Gli Small Order Execution System Bandits o SOES Bandits (letteralmente, Banditi Sistema per l'Esecuzione di piccoli ordini), sono stati una categoria di operatori finanziari che ha caratterizzato le borse americane nei primi anni ’90. Nati a seguito del crash del 1987, essi si servivano di un protocollo di esecuzione ordine chiamato SOES (acronimo di Small Order Execution System) per aprire e chiudere posizioni di piccolo cabotaggio in maniera molto veloce; per “veloce”, data l’epoca, si intende la possibilità di operare sul mercato decine e decine di volte durante il corso della giornata borsistica.

Questi trader vengono oggi considerati da molti i precursori del fenomeno High-Frequency Trading (o HFT), in quanto le loro tecniche operative rispecchiano molto i moderni algoritmi che operano sui mercati finanziari.